Падает скорость вычисления массивов
Здравствуйте. Произвожу вычисления с участием массивов. Первые вычисления производит быстро. Далее скорость падает в геометрической прогрессии. Ниже код. Скажите пожалуйста, в чем причина и как ее исправить?
#include "mainwindow.h" #include "ui_mainwindow.h" void MainWindow::StrategyCod() //код стратегии { for (int NMA=5;NMA<1000;NMA=NMA+50)//3------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- { //---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- int NOpenPosition=0; //число открытых позиций double Profit=0; double PriceEnter,PriceExit; //цена входа и выхода QDate DateOpenPosition; //Дата открытия позиции //---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- //int NMA=20;//период ma QVector<double> SMA(NBar); //ma for(long long bar = NMA; bar <NBar; bar++) //ma { double Summa=0;//summa for(long long i=bar-NMA;i<bar;i++)//summa { Summa=Summa+Close[i]; } SMA[bar]=Summa/NMA; } for(long long bar = NMA; bar <NBar; bar++)//основной цикл { if (NOpenPosition!=0)//2------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- { if ((Close[bar-1]<SMA[bar-1])&&(Close[bar]>SMA[bar])) { PriceExit=Close[bar]-qrand()%MaxSlippage; //цена закрытия позиции if (PriceEnter>High[bar]){PriceEnter=High[bar];} if (PriceEnter<Low[bar]){PriceEnter=Low[bar];} NOpenPosition=NOpenPosition-1; Profit=PriceEnter-PriceExit-Commission; } } else//1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- { if ((Close[bar-1]>SMA[bar-1])&&(Close[bar]<SMA[bar])) { PriceEnter=Close[bar]+qrand()%MaxSlippage; //цена открытия позиции //покупка if (PriceEnter>High[bar]){PriceEnter=High[bar];} if (PriceEnter<Low[bar]){PriceEnter=Low[bar];} NOpenPosition=NOpenPosition+1; DateOpenPosition=Date[bar]; } } //1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- }//2------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ qDebug()<<NMA; qDebug()<<Profit; qDebug()<<QDateTime::currentDateTime(); }//3------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ }
We recommend hosting TIMEWEB
Stable hosting, on which the social network EVILEG is located. For projects on Django we recommend VDS hosting.Do you like it? Share on social networks!
d
- dsfs
- April 26, 2024, 2:56 p.m.
C ++ - Test 004. Pointers, Arrays and Loops
- Result:80points,
- Rating points4
d
- dsfs
- April 26, 2024, 2:35 p.m.
C++ - Test 001. The first program and data types
- Result:73points,
- Rating points1
Last comments
Qt Linux - Lesson 001. Autorun Qt application under Linux как сделать автозапуск для флэтпака, который не даёт создавать файлы в ~/.config - вот это вопрос ))
АК
Qt WinAPI - Lesson 007. Working with ICMP Ping in Qt Без строки #include <QRegularExpressionValidator> в заголовочном файле не работает валидатор.
Анатолий КононенкоFeb. 5, 2024, 12:50 p.m.
EVADec. 25, 2023, 9:30 p.m.
Boost - static linking in CMake project under Windows Сделал всё по-как у вас, но выдаёт ошибку [build] LINK : fatal error LNK1104: не удается открыть файл "libboost_locale-vc142-mt-gd-x64-1_74.lib" Хоть убей, не могу понять в чём дел…
Qt/C++ - Lesson 056. Connecting the Boost library in Qt for MinGW and MSVC compilers Для решения твой проблемы добавь в файл .pro строчку "LIBS += -lws2_32" она решит проблему , лично мне помогло.
Now discuss on the forum
DA
Unlock Your Aesthetic Potential: Explore MSC in Facial Aesthetics and Cosmetology in India Embark on a transformative journey with an msc in facial aesthetics and cosmetology in india . Delve into the intricate world of beauty and rejuvenation, guided by expert faculty and …
Dr Gangil AcademicsApril 20, 2024, 5:45 p.m.
Мобильное приложение на C++Qt и бэкенд к нему на Django Rest Framework Евгений, добрый день! Такой вопрос. Верно ли следующее утверждение: Любое Android-приложение, написанное на Java/Kotlin чисто теоретически (пусть и с большими трудностями) можно написать и на C+…
Павел ДорофеевApril 14, 2024, 12:35 p.m.
Вернуть старое поведение QComboBox, не менять индекс при resetModel Добрый день! У нас много проектов в которых используется QComboBox, в версии 5.5.1, когда модель испускает сигнал resetModel, currentIndex не менялся. В версии 5.15 при resetModel происходит try…
У вас очень большие проблемы с синтаксисом.
Правильно:1. Между знаками < > = - и так далее должны быть пробелы. Не склеивайте все в одно, читать очень-очень тяжело.
2. Во вторых в цикле for используйте всегда префикс ++i вместо постфикса i++ если только вы точно не знаете что вам нужен постфикс.
3. Если у вас не очень сложный и большой цикл for то никогда для индекса не используйте ничего кроме одной буквы.
Неправильно:
4. нету смысла в цикле обьявлять переменные. В первом цикле у вас
Вынесите все это перед внешним циклом.
5. Во втором цикле нету смысла использовать long long так как исходя из первого цикла у вас од 0 до 1000. А это значит там или обычный int или без знаковый quint32.
Исправте это все и проверте.
И еще, отступы для новой строки должны быть 1 таб это 3 пробела. У вас там походу 2 пробела. Смотрится ужасно.
День добрый!
long long нужен, т.к. NBar может быть больше int.
Напомните смысл SMA и NMA. Насколько помню - это два различных индикатора средней скользящей?
Не вижу смысла делать расчёт для SMA при каждом расчёте одной позиции NMA. Почему бы не рассчитать отдельно SMA и NMA, а потом уже в цикле сравнить их?
в моем случае, NMA - размер цикла SMA. Размер цикла меняется->нужно менять среднюю.
Хорошо. Тогда здесь нет ничего удивительного, что увеличивается время подсчёта. Вы увеличиваете NMA, что означает, что для SMA нужно подсчитать больше элементов для расчёта одной точки на графике. Чем больше NMA, тем длительнее расчёт.
Спасибо.
По поводу распараллеливания. Думаю, что это можно сделать следующим способом.
Изменил логику расчета, теперь считает все в 1000 раз быстрее.
Молодцом. В чём заключалось изменение?
Пересчет суммы. Я от предыдущей отнимаю одно и добавляю одно значение, а не пересчитываю все заново.
То есть отнимаете первое в сумме значение из предыдущего подсчёта, а добавляете последнее в новом подсчёте. Весьма хорошо. Я как-то об этом не подумал.