Падает скорость вычисления массивов
Здравствуйте. Произвожу вычисления с участием массивов. Первые вычисления производит быстро. Далее скорость падает в геометрической прогрессии. Ниже код. Скажите пожалуйста, в чем причина и как ее исправить?
#include "mainwindow.h" #include "ui_mainwindow.h" void MainWindow::StrategyCod() //код стратегии { for (int NMA=5;NMA<1000;NMA=NMA+50)//3------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- { //---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- int NOpenPosition=0; //число открытых позиций double Profit=0; double PriceEnter,PriceExit; //цена входа и выхода QDate DateOpenPosition; //Дата открытия позиции //---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- //int NMA=20;//период ma QVector<double> SMA(NBar); //ma for(long long bar = NMA; bar <NBar; bar++) //ma { double Summa=0;//summa for(long long i=bar-NMA;i<bar;i++)//summa { Summa=Summa+Close[i]; } SMA[bar]=Summa/NMA; } for(long long bar = NMA; bar <NBar; bar++)//основной цикл { if (NOpenPosition!=0)//2------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- { if ((Close[bar-1]<SMA[bar-1])&&(Close[bar]>SMA[bar])) { PriceExit=Close[bar]-qrand()%MaxSlippage; //цена закрытия позиции if (PriceEnter>High[bar]){PriceEnter=High[bar];} if (PriceEnter<Low[bar]){PriceEnter=Low[bar];} NOpenPosition=NOpenPosition-1; Profit=PriceEnter-PriceExit-Commission; } } else//1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- { if ((Close[bar-1]>SMA[bar-1])&&(Close[bar]<SMA[bar])) { PriceEnter=Close[bar]+qrand()%MaxSlippage; //цена открытия позиции //покупка if (PriceEnter>High[bar]){PriceEnter=High[bar];} if (PriceEnter<Low[bar]){PriceEnter=Low[bar];} NOpenPosition=NOpenPosition+1; DateOpenPosition=Date[bar]; } } //1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- }//2------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ qDebug()<<NMA; qDebug()<<Profit; qDebug()<<QDateTime::currentDateTime(); }//3------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ }
We recommend hosting TIMEWEB
Stable hosting, on which the social network EVILEG is located. For projects on Django we recommend VDS hosting.Do you like it? Share on social networks!
AD
- Akiv Doros
- Nov. 11, 2024, 2:58 p.m.
C ++ - Test 004. Pointers, Arrays and Loops
- Result:50points,
- Rating points-4
m
- molni99
- Oct. 26, 2024, 1:37 a.m.
C ++ - Test 004. Pointers, Arrays and Loops
- Result:80points,
- Rating points4
m
- molni99
- Oct. 26, 2024, 1:29 a.m.
C ++ - Test 004. Pointers, Arrays and Loops
- Result:20points,
- Rating points-10
Last comments
ИМ
Django - Tutorial 017. Customize the login page to Django Добрый вечер Евгений! Я сделал себе авторизацию аналогичную вашей, все работает, кроме возврата к предидущей странице. Редеректит всегда на главную, хотя в логах сервера вижу запросы на правильн…
Игорь МаксимовNov. 22, 2024, 11:51 a.m.
Evgenii LegotckoiOct. 31, 2024, 2:37 p.m.
Fb3 file reader on Qt Creator Подскажите как это запустить? Я не шарю в программировании и кодинге. Скачал и установаил Qt, но куча ошибок выдается и не запустить. А очень надо fb3 переконвертировать в html
ИМ
Django - Lesson 064. How to write a Python Markdown extension Приветствую Евгений! У меня вопрос. Можно ли вставлять свои классы в разметку редактора markdown? Допустим имея стандартную разметку: <ul> <li></li> <li></l…
Игорь МаксимовOct. 5, 2024, 7:51 a.m.
QML - Lesson 016. SQLite database and the working with it in QML Qt Здравствуйте, возникает такая проблема (я новичок): ApplicationWindow неизвестный элемент. (М300) для TextField и Button аналогично. Могу предположить, что из-за более новой верси…
Now discuss on the forum
Evgenii LegotckoiJune 24, 2024, 3:11 p.m.
t
google domain [url=https://google.com/]domain[/url] domain [http://www.example.com link title]
tonypeachey1Nov. 15, 2024, 6:04 a.m.
NSProjectJune 4, 2022, 3:49 a.m.
IscanderCheOct. 31, 2024, 3:43 p.m.
Машина тьюринга // Начальное состояние 0 0, ,<,1 // Переход в состояние 1 при пустом символе 0,0,>,0 // Остаемся в состоянии 0, двигаясь вправо при встрече 0 0,1,>…
У вас очень большие проблемы с синтаксисом.
Правильно:1. Между знаками < > = - и так далее должны быть пробелы. Не склеивайте все в одно, читать очень-очень тяжело.
2. Во вторых в цикле for используйте всегда префикс ++i вместо постфикса i++ если только вы точно не знаете что вам нужен постфикс.
3. Если у вас не очень сложный и большой цикл for то никогда для индекса не используйте ничего кроме одной буквы.
Неправильно:
4. нету смысла в цикле обьявлять переменные. В первом цикле у вас
Вынесите все это перед внешним циклом.
5. Во втором цикле нету смысла использовать long long так как исходя из первого цикла у вас од 0 до 1000. А это значит там или обычный int или без знаковый quint32.
Исправте это все и проверте.
И еще, отступы для новой строки должны быть 1 таб это 3 пробела. У вас там походу 2 пробела. Смотрится ужасно.
День добрый!
long long нужен, т.к. NBar может быть больше int.
Напомните смысл SMA и NMA. Насколько помню - это два различных индикатора средней скользящей?
Не вижу смысла делать расчёт для SMA при каждом расчёте одной позиции NMA. Почему бы не рассчитать отдельно SMA и NMA, а потом уже в цикле сравнить их?
в моем случае, NMA - размер цикла SMA. Размер цикла меняется->нужно менять среднюю.
Хорошо. Тогда здесь нет ничего удивительного, что увеличивается время подсчёта. Вы увеличиваете NMA, что означает, что для SMA нужно подсчитать больше элементов для расчёта одной точки на графике. Чем больше NMA, тем длительнее расчёт.
Спасибо.
По поводу распараллеливания. Думаю, что это можно сделать следующим способом.
Изменил логику расчета, теперь считает все в 1000 раз быстрее.
Молодцом. В чём заключалось изменение?
Пересчет суммы. Я от предыдущей отнимаю одно и добавляю одно значение, а не пересчитываю все заново.
То есть отнимаете первое в сумме значение из предыдущего подсчёта, а добавляете последнее в новом подсчёте. Весьма хорошо. Я как-то об этом не подумал.