Падает скорость вычисления массивов
Здравствуйте. Произвожу вычисления с участием массивов. Первые вычисления производит быстро. Далее скорость падает в геометрической прогрессии. Ниже код. Скажите пожалуйста, в чем причина и как ее исправить?
#include "mainwindow.h" #include "ui_mainwindow.h" void MainWindow::StrategyCod() //код стратегии { for (int NMA=5;NMA<1000;NMA=NMA+50)//3------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- { //---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- int NOpenPosition=0; //число открытых позиций double Profit=0; double PriceEnter,PriceExit; //цена входа и выхода QDate DateOpenPosition; //Дата открытия позиции //---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- //int NMA=20;//период ma QVector<double> SMA(NBar); //ma for(long long bar = NMA; bar <NBar; bar++) //ma { double Summa=0;//summa for(long long i=bar-NMA;i<bar;i++)//summa { Summa=Summa+Close[i]; } SMA[bar]=Summa/NMA; } for(long long bar = NMA; bar <NBar; bar++)//основной цикл { if (NOpenPosition!=0)//2------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- { if ((Close[bar-1]<SMA[bar-1])&&(Close[bar]>SMA[bar])) { PriceExit=Close[bar]-qrand()%MaxSlippage; //цена закрытия позиции if (PriceEnter>High[bar]){PriceEnter=High[bar];} if (PriceEnter<Low[bar]){PriceEnter=Low[bar];} NOpenPosition=NOpenPosition-1; Profit=PriceEnter-PriceExit-Commission; } } else//1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- { if ((Close[bar-1]>SMA[bar-1])&&(Close[bar]<SMA[bar])) { PriceEnter=Close[bar]+qrand()%MaxSlippage; //цена открытия позиции //покупка if (PriceEnter>High[bar]){PriceEnter=High[bar];} if (PriceEnter<Low[bar]){PriceEnter=Low[bar];} NOpenPosition=NOpenPosition+1; DateOpenPosition=Date[bar]; } } //1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- }//2------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ qDebug()<<NMA; qDebug()<<Profit; qDebug()<<QDateTime::currentDateTime(); }//3------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ }
Рекомендуем хостинг TIMEWEB
Стабильный хостинг, на котором располагается социальная сеть EVILEG. Для проектов на Django рекомендуем VDS хостинг.Вам это нравится? Поделитесь в социальных сетях!
Комментарии
Только авторизованные пользователи могут публиковать комментарии.
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
AD
- Akiv Doros
- 11 ноября 2024 г. 22:58
C++ - Тест 004. Указатели, Массивы и Циклы
- Результат:50баллов,
- Очки рейтинга-4
m
- molni99
- 26 октября 2024 г. 8:37
C++ - Тест 004. Указатели, Массивы и Циклы
- Результат:80баллов,
- Очки рейтинга4
m
- molni99
- 26 октября 2024 г. 8:29
C++ - Тест 004. Указатели, Массивы и Циклы
- Результат:20баллов,
- Очки рейтинга-10
Последние комментарии
Коммутация каналов и пакетов в сетях передачи данных Angioedema 1 priligy dapoxetine
Как Копировать Файлы в Linux If only females relatives with DZ offspring were considered these percentages were 23 order priligy online uk
Qt/C++ - Урок 068. Hello World с использованием системы сборки CMAKE в CLion ditropan pristiq dosing With the Yankees leading, 4 3, Rivera jogged in from the bullpen to a standing ovation as he prepared for his final appearance in Chicago buy priligy pakistan
EVILEG-CORE. Использование Google reCAPTCHA 2001; 98 29 34 priligy buy
PyQt5 - Урок 007. Работаем с QML QtQuick (Сигналы и слоты) priligy 30mg Am J Obstet Gynecol 171 1488 505
Сейчас обсуждают на форуме
добавить qlineseries в функции priligy amazon canada 93 GREB1 protein GREB1 AB011147 6
Всё ещё разбираюсь с кешем. priligy walgreens levitra dulcolax carbs The third ring was found to be made up of ultra relativistic electrons, which are also present in both the outer and inner rings
IscanderChe31 октября 2024 г. 22:43
Машина тьюринга // Начальное состояние 0 0, ,<,1 // Переход в состояние 1 при пустом символе 0,0,>,0 // Остаемся в состоянии 0, двигаясь вправо при встрече 0 0,1,>…
ИМ
Реализация навигации по разделам Спасибо Евгений!
Игорь Максимов3 октября 2024 г. 11:05
У вас очень большие проблемы с синтаксисом.
Правильно:1. Между знаками < > = - и так далее должны быть пробелы. Не склеивайте все в одно, читать очень-очень тяжело.
2. Во вторых в цикле for используйте всегда префикс ++i вместо постфикса i++ если только вы точно не знаете что вам нужен постфикс.
3. Если у вас не очень сложный и большой цикл for то никогда для индекса не используйте ничего кроме одной буквы.
Неправильно:
4. нету смысла в цикле обьявлять переменные. В первом цикле у вас
Вынесите все это перед внешним циклом.
5. Во втором цикле нету смысла использовать long long так как исходя из первого цикла у вас од 0 до 1000. А это значит там или обычный int или без знаковый quint32.
Исправте это все и проверте.
И еще, отступы для новой строки должны быть 1 таб это 3 пробела. У вас там походу 2 пробела. Смотрится ужасно.
День добрый!
long long нужен, т.к. NBar может быть больше int.
Напомните смысл SMA и NMA. Насколько помню - это два различных индикатора средней скользящей?
Не вижу смысла делать расчёт для SMA при каждом расчёте одной позиции NMA. Почему бы не рассчитать отдельно SMA и NMA, а потом уже в цикле сравнить их?
в моем случае, NMA - размер цикла SMA. Размер цикла меняется->нужно менять среднюю.
Хорошо. Тогда здесь нет ничего удивительного, что увеличивается время подсчёта. Вы увеличиваете NMA, что означает, что для SMA нужно подсчитать больше элементов для расчёта одной точки на графике. Чем больше NMA, тем длительнее расчёт.
Спасибо.
По поводу распараллеливания. Думаю, что это можно сделать следующим способом.
Изменил логику расчета, теперь считает все в 1000 раз быстрее.
Молодцом. В чём заключалось изменение?
Пересчет суммы. Я от предыдущей отнимаю одно и добавляю одно значение, а не пересчитываю все заново.
То есть отнимаете первое в сумме значение из предыдущего подсчёта, а добавляете последнее в новом подсчёте. Весьма хорошо. Я как-то об этом не подумал.