Падает скорость вычисления массивов
Здравствуйте. Произвожу вычисления с участием массивов. Первые вычисления производит быстро. Далее скорость падает в геометрической прогрессии. Ниже код. Скажите пожалуйста, в чем причина и как ее исправить?
#include "mainwindow.h" #include "ui_mainwindow.h" void MainWindow::StrategyCod() //код стратегии { for (int NMA=5;NMA<1000;NMA=NMA+50)//3------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- { //---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- int NOpenPosition=0; //число открытых позиций double Profit=0; double PriceEnter,PriceExit; //цена входа и выхода QDate DateOpenPosition; //Дата открытия позиции //---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- //int NMA=20;//период ma QVector<double> SMA(NBar); //ma for(long long bar = NMA; bar <NBar; bar++) //ma { double Summa=0;//summa for(long long i=bar-NMA;i<bar;i++)//summa { Summa=Summa+Close[i]; } SMA[bar]=Summa/NMA; } for(long long bar = NMA; bar <NBar; bar++)//основной цикл { if (NOpenPosition!=0)//2------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- { if ((Close[bar-1]<SMA[bar-1])&&(Close[bar]>SMA[bar])) { PriceExit=Close[bar]-qrand()%MaxSlippage; //цена закрытия позиции if (PriceEnter>High[bar]){PriceEnter=High[bar];} if (PriceEnter<Low[bar]){PriceEnter=Low[bar];} NOpenPosition=NOpenPosition-1; Profit=PriceEnter-PriceExit-Commission; } } else//1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- { if ((Close[bar-1]>SMA[bar-1])&&(Close[bar]<SMA[bar])) { PriceEnter=Close[bar]+qrand()%MaxSlippage; //цена открытия позиции //покупка if (PriceEnter>High[bar]){PriceEnter=High[bar];} if (PriceEnter<Low[bar]){PriceEnter=Low[bar];} NOpenPosition=NOpenPosition+1; DateOpenPosition=Date[bar]; } } //1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- }//2------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ qDebug()<<NMA; qDebug()<<Profit; qDebug()<<QDateTime::currentDateTime(); }//3------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ }
![Рекомендуем хостинг TIMEWEB](/media/technical_storage/timeweb-120-90.jpg)
Рекомендуем хостинг TIMEWEB
Стабильный хостинг, на котором располагается социальная сеть EVILEG. Для проектов на Django рекомендуем VDS хостинг.Вам это нравится? Поделитесь в социальных сетях!
Комментарии
Только авторизованные пользователи могут публиковать комментарии.
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Ua
- Unknown akadamn
- 24 января 2025 г. 17:14
Qt - Тест 001. Сигналы и слоты
- Результат:84баллов,
- Очки рейтинга4
Ua
- Unknown akadamn
- 24 января 2025 г. 16:22
Qt - Тест 001. Сигналы и слоты
- Результат:42баллов,
- Очки рейтинга-8
Последние комментарии
ИМ
Django - Урок 017. Кастомизированная страница авторизации на Django Добрый вечер Евгений! Я сделал себе авторизацию аналогичную вашей, все работает, кроме возврата к предидущей странице. Редеректит всегда на главную, хотя в логах сервера вижу запросы на правильн…
Игорь Максимов22 ноября 2024 г. 21:51
![Evgenii Legotckoi](/media/cache/5a/49/5a499b0c8eb5e79957fec0aea35e5d98.webp)
Evgenii Legotckoi31 октября 2024 г. 23:37
Читалка fb3-файлов на Qt Creator Подскажите как это запустить? Я не шарю в программировании и кодинге. Скачал и установаил Qt, но куча ошибок выдается и не запустить. А очень надо fb3 переконвертировать в html
ИМ
Django - Урок 064. Как написать расширение для Python Markdown Приветствую Евгений! У меня вопрос. Можно ли вставлять свои классы в разметку редактора markdown? Допустим имея стандартную разметку: <ul> <li></li> <li></l…
Игорь Максимов5 октября 2024 г. 16:51
QML - Урок 016. База данных SQLite и работа с ней в QML Qt Здравствуйте, возникает такая проблема (я новичок): ApplicationWindow неизвестный элемент. (М300) для TextField и Button аналогично. Могу предположить, что из-за более новой верси…
Сейчас обсуждают на форуме
f
Рисование на QGraphicsScene при зажатой кнопке мыши Подскажите, пожалуйста! Как данный класс можно дополнить, чтобы созданные объекты можно было перемещать мышкой по сцене?
firstlunoxod15 февраля 2025 г. 13:46
![Дмитрий](/media/cache/0a/bd/0abde19a58c2f6720c26b7b2c7a1ac5f.webp)
Дмитрий3 февраля 2025 г. 16:24
не запускается компьютер!!! Не запускается компьютер (точнее работает блок , но сам монитор вообще жесть)В общем я ничего с интернета не скачивала в последнее время. На компе никаких левых пр…
Нужно запретить перемещение только некоторых итемов, остальные перемещать можно. Вопрос решен. Узнать QModelIndex элемента на который мы перетаскиваем другой элемент, можно с помощью функции indexAt(event->position().toPoint()) представления QTreeViev вызываемой в переопр…
OAuth2.0 через VK, получение email Спасибо большое за помощь и простите за то что отнял время своей невнимательностью.
У вас очень большие проблемы с синтаксисом.
Правильно:1. Между знаками < > = - и так далее должны быть пробелы. Не склеивайте все в одно, читать очень-очень тяжело.
2. Во вторых в цикле for используйте всегда префикс ++i вместо постфикса i++ если только вы точно не знаете что вам нужен постфикс.
3. Если у вас не очень сложный и большой цикл for то никогда для индекса не используйте ничего кроме одной буквы.
Неправильно:
4. нету смысла в цикле обьявлять переменные. В первом цикле у вас
Вынесите все это перед внешним циклом.
5. Во втором цикле нету смысла использовать long long так как исходя из первого цикла у вас од 0 до 1000. А это значит там или обычный int или без знаковый quint32.
Исправте это все и проверте.
И еще, отступы для новой строки должны быть 1 таб это 3 пробела. У вас там походу 2 пробела. Смотрится ужасно.
День добрый!
long long нужен, т.к. NBar может быть больше int.
Напомните смысл SMA и NMA. Насколько помню - это два различных индикатора средней скользящей?
Не вижу смысла делать расчёт для SMA при каждом расчёте одной позиции NMA. Почему бы не рассчитать отдельно SMA и NMA, а потом уже в цикле сравнить их?
в моем случае, NMA - размер цикла SMA. Размер цикла меняется->нужно менять среднюю.
Хорошо. Тогда здесь нет ничего удивительного, что увеличивается время подсчёта. Вы увеличиваете NMA, что означает, что для SMA нужно подсчитать больше элементов для расчёта одной точки на графике. Чем больше NMA, тем длительнее расчёт.
Спасибо.
По поводу распараллеливания. Думаю, что это можно сделать следующим способом.
Изменил логику расчета, теперь считает все в 1000 раз быстрее.
Молодцом. В чём заключалось изменение?
Пересчет суммы. Я от предыдущей отнимаю одно и добавляю одно значение, а не пересчитываю все заново.
То есть отнимаете первое в сумме значение из предыдущего подсчёта, а добавляете последнее в новом подсчёте. Весьма хорошо. Я как-то об этом не подумал.